محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829638702
باقر ادبی فیروزجایی ، محسن مهرآرا ، شاپور محمدی برآورد و ارزیابی ارزش در معرض ریسک بورس اوراق بهادار تهران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: باقر ادبی فیروزجایی ، محسن مهرآرا ، شاپور محمدیبرآورد و ارزیابی ارزش در معرض ریسک بورس اوراق بهادار تهران
در روش پنجره بهترین عملکرد به ترتیب از آن معیارهای شباهت اقلیدسی، DTW، کولموگروف-اسمیرنوف، مربع کای دو، شباهت-فاصله و فاصله کسینوسی می‌باشد.
چکیده: یکی از شاخص‌های مهم برای اندازه‌گیری ریسک، معیار ارزش در معرض ریسک می‌باشد که در دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد کلی پارامتریک، ناپارامتریک و شبه‌پارامتریک برای اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله یک روش جدیدی بنام روش شبیه‌سازی پنجره ارائه می‌شود که می‌توان آن را در دسته رویکرد ناپارامتریک قرار داد. شیوه برآورد ارزش در معرض ریسک در این روش همانند روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو، مبتنی بر بازتولید داده‌ها است. البته تولید داده‌ها در این روش جدید، بر مبنای معیارهای مختلف شباهت و فاصله انجام می‌گیرد به طوری که با انتخاب صدک توزیع بازده ی ها به دست آمده، ارزش در معرض ریسک برآورد می‌گردد. در ادامه با بکارگیری روش مذکور، ارزش در معرض ریسک شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران محاسبه می‌شوند و همچنین دقت ارزش در معرض ریسک برآورد شده بر مبنای آماره‌های آزمون بازخورد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. نتایج تجربی حاکی از این است که در روش پنجره بهترین عملکرد به ترتیب از آن معیارهای شباهت اقلیدسی، DTW، کولموگروف-اسمیرنوف، مربع کای دو، شباهت-فاصله و فاصله کسینوسی می‌باشد. نویسندگان: باقر ادبی فیروزجایی ، محسن مهرآرا ، شاپور محمدی فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی - سال ششم، شماره 23، بهار 1395. برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.
لینک را کپی کنید
95/05/10 :: 01:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها