تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804884284
پيش‌بيني بازده سهام با استفاده از مدل‌هاي غيرخطي آستانه‌اي و بررسي نقش حجم معاملات
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مرداد ۱۳۹۳ (۰:۱۶ق.ظ)
پيش‌بيني بازده سهام با استفاده از مدل‌هاي غيرخطي آستانه‌اي و بررسي نقش حجم معاملات در طول سال‌هاي اخير مدل‌هاي سري زماني غيرخطي يکي از ابزارهاي جديد در توصيف و پيش-بيني بازدهي سهام بوده است.
به گزارش خبرگزاري موج، بخشي از مقاله پيش‌بيني بازده سهام با استفاده از مدل‌هاي غيرخطي آستانه‌اي و بررسي نقش حجم معاملات در بهبود عملکرد اين مدل‌ها را مشاهده مي کنيد.
شواهد بسياري رابطه عکس بين بازدهي آينده سهام و حجم معاملات را تأييد کرده است. وجود اين رابطه نشان مي‌دهد، حجم معاملات ميتواند به‌عنوان متغير آستانه‌اي مناسب در مدل‌هاي خودتوضيح آستانه‌اي (TAR) و خودتوضيح انتقال هموار لجستيک (LSTAR) استفاده شود. در اين پژوهش توانايي مدل‌هاي خطي ARMA و مدل‌هاي TAR و LSTAR مقايسه شده است. علاوه‌بر اين از متغير حجم معاملات به‌عنوان متغير آستانه‌اي يا انتقال در مدل‌هاي TAR و LSTAR استفاده شده است. بدين منظور نمونه‌اي از 26 شرکت در طول سال-هاي 1380 تا 1388 از شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. از داده‌هاي 7 سال به عنوان داده‌هاي آموزشي و از داده‌هاي 2 سال به عنوان داده‌هاي آزمايشي استفاده شد. با استفاده از آزمون دايبلد ماريانو ، عملکرد مدل‌ها مورد مقايسه قرارگرفت. نتايج نشان دادند، مدل‌هاي غيرخطي از قدرت پيش‌بيني بالاتري نسبت به مدل ARMA برخوردارند. همچنين بهکارگيري حجم معاملات در مدل‌هاي غيرخطي عملکرد اين مدل‌ها را بهبود نبخشيد.
نويسندگان:
-ابراهيم عباسي؛ دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا، تهران، ايران
-سحر باقري؛ کارشناس ارشد مديريت مالي، دانشگاه الزهرا، تهران، ايران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]
-
گوناگون
پربازدیدترینها