تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820868112
بررسي تأثير نرخ تورم بر بازده واقعي سهام در اقتصاد ايران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ شهريور ۱۳۹۳ (۰:۴۹ق.ظ)
بررسي تأثير نرخ تورم بر بازده واقعي سهام در اقتصاد ايران با توجه به اينکه شاخص قيمت بهاي کالا و خدمات مصرفي و نوسان نرخ آن با تغيير سياست‌هاي پولي، به دليل ساختار ويژه روابط اقتصادي داخلي از مهم‌ترين عوامل تعيين‌کننده توسعه اقتصادي‌کشور است، بررسي تأثير نرخ تورم بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد به ويژه بازار سرمايه که نشان‌دهنده رشد فعاليت‌هاي اقتصادي کشور است، اهميت بسياري دارد.
به گزارش خبرگزاري موج، اين مقاله، با هدف بررسي تأثير نرخ تورم بر بازده واقعي سهام در اقتصاد ايران با استفاده از داده‌هاي فصلي سال‌هاي (1369 تا 1385) انجام شد. متغيرهاي نوسان قيمت نفت، قيمت نفت و نرخ ارز نيز به عنوان متغيرهاي توضيحي براي بررسي در نظرگرفته شد. پس از آزمون ايستايي، همه متغيرها براي اندازه‌گيري متغير نوسان بهاي نفت از مدل خود رگرسيوني واريانس ناهمسان شرطي و شرطي تعميم يافته استفاده شد و بهترين مدل از طريق (GARCH1,1) به دست آمد و سرانجام، با تعيين وقفه بهينه و تعداد روابط بلندمدت، الگوي تصحيح خطا برداري (VECM) ارائه شد.
بر اساس نتايج به دست آمده، دو متغير نرخ ارز و نرخ تورم در بلندمدت تأثير منفي بر بازده واقعي سهام از خود نشان مي‌دهند، در صورتي‌که تأثير متغير نوسان قيمت نفت و قيمت نفت به ترتيب در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بازده واقعي سهام مثبت بوده است.
نويسندگان: رامين پاشايي‌فام، رضا اميدي‌پور.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]
-
گوناگون
پربازدیدترینها