تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804924454
گروه‌بندي پرتفوي شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي بر اساس ماتريس شبکه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ مرداد ۱۳۹۳ (۱۹:۵۲ب.ظ)
گروه‌بندي پرتفوي شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي بر اساس ماتريس شبکه براي آزمون فرضيه‌هاي پژوهش از آزمون مقايسه متوسط شاخص عملکرد استفاده شده که با توجه به کم بودن تعداد داده‌ها، از جايگزين ناپارامتريک آن "من ـ ويتني" استفاده شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، گزيده اي از مقاله گروه‌بندي پرتفوي شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي بر اساس ماتريس شبکه و مقايسه عملکرد پرتفوهاي حاصل از اين روش با استفاده از نسبت پتانسيل مطلوب را مشاهده مي کنيد.
در اين پژوهش ضمن معرفي راهبرد "ماتريس شبکه" جهت انتخاب پرتفوهاي بهينه در شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، به بررسي توان تبيين اين راهبرد در استخراج پرتفوهاي حاصل پرداخته‌ايم، با اين هدف که پرتفوهاي استخراج شده داراي عملکرد بالاتري نسبت به شاخص عملکرد پرتفوي بازار باشند. اين پژوهش به بررسي و مقايسه دو نوع از اين ماتريس شبکه ميپردازد، ماتريس اول متشکل از سهام رشدي ـ ارزشي و ماتريس دوم متشکل از سهام تهاجمي ـ تدافعي (مطرح شده توسط رهنماي رودپشتي) که اولي توسط معيارهاي P/E و P/B و دومي توسط معيار ريسک سيستماتيک «?» گروه‌بندي شده است. به‌منظور اندازه‌گيري عملکرد دو پرتفوي از نسبت پتانسيل مطلوب و براي بررسي عملکرد آن‌ها نسبت به هم و نسبت به شاخص عملکرد پرتفوي بازار از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و R2 استفاده شده است. در نهايت نتايج پژوهش بيانگر آن است که همبستگي مثبت معناداري بين هر دو ماتريس شبکه مشاهده مي‌شود ضمن آنکه عملکرد ماتريس دوم همبستگي بالاتري نسبت به شاخص عملکرد پرتفوي بازار دارد.
نويسندگان
-فريدون رهنماي رودپشتي؛ استاد و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران
-محمود فيروزيان؛ دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج، ايران
-ليلا محمدي؛ کارشناس ارشد، رشته مديريت صنعتي"گرايش مالي"، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، ايران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
گوناگون
پربازدیدترینها