محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1841897622
بهترین نرخ برای نسبت سرمایه بانکها - مرکز خبری بانک و بیمه
واضح آرشیو وب فارسی:بیما: بانک و بیمه: افزایش سرمایه بانک ها در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین ملاحظات تقویت نظارت بانکی و مقابله با بحران های مالی و جلوگیری از خطر ورشکستگی و تقویت رتبه اعتباری بانک ها مورد توجه و تاکید مدیران و کارشناسان بانکی ایران، نهادهای بین المللی و توصیه های بازل بوده تا از این طریق ضمن مقابله با بحران های مالی احتمالی به تقویت ثبات مالی سیستم بانکی و مالی کشور کمک کند.به گزارش بانک و بیمه ،مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نیز با ارسال ترجمه گزارش صندوق بین المللی پول که در فوریه سال 2016 منتشر شده به مهم ترین نکاتی که بانک ها برای بهبود میزان سرمایه خود باید به آن توجه کنند، اشاره کرده و رهنمودهای مختلفی را مطرح کرده است. در این گزارش آمده است: سرمایه یکی از مهم ترین معیارهای سنجش سلامت و ثبات بانک هاست و نقشی کلیدی در پوشش ریسک ها داشته و در کمک به حداقل سازی انحرافات از نظم بازار، جذب هر گونه زیان احتمالی و مراقبت از عدم انتقال آسیب های وارده به سپرده گذاران، حفظ اعتماد عمومی به شبکه بانکی، تضمین ثبات و پایداری فعالیت های بانک ها و افزایش ظرفیت اعتباری بانک ها بسیار موثر و تعیین کننده است. بسیاری از بیانیه ها و استانداردهای نظارت بانکی بین المللی نیز در زمینه الزامات سرمایه یی، اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحران های مالی بوده و با توجه به مشکلات و هزینه های ناشی از درگیری بانک ها در بحران های بزرگ مالی، توسعه و تکامل چارچوب های مناسب مقرراتی و نظارت بانکی ازجمله مقررات الزام آور برای بانک ها در زمینه نگهداری حداقل سرمایه به مقابله با نابسامانی های مالی بین المللی کمک کرده است. همچنین مشکلات پدید آمده در بازپرداخت وام های بانکی طی سال های اخیر، اهمیت برخورداری بانک ها از سرمایه کافی در مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وام گیرندگان را آشکارتر کرده است. لذا سطح مطلوب الزامات سرمایه یی(کمیت و کیفیت سرمایه) برای مقابله با این تجربه ناخوشایند همواره مورد توجه مراجع نظارت بانکی و نهادهای بین المللی ذی ربط قرار داشته است. در اقتصاد جهان نیز نگهداری سطح مناسب سرمایه بانکی یکی از پرمناقشه ترین مسائل در دوران پس از بحران مالی بوده و در اقتصاد ایران پس از تحریم و اجرای برجام نیز موضوع بهبود کفایت سرمایه بانک ها و بیمه ها مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، صندوق بین المللی پول مقاله یی در فوریه سال ۲۰۱۶ تحت عنوان فواید و هزینه های نگهداری سرمایه بانک منتشر کرده و از دو دیدگاه طرفداران و مخالفان الزامات سرمایه یی بالا و سخت گیرانه موضوع را بررسی کرده است. از یک طرف حامیان مقررات سختگیرانه به خطرها و ناکارآمدی های ناشی از درجه بالای اهرمی و هزینه های سرسام آور بحران مالی اشاره می کنند و از سوی دیگر، مخالفان الزامات سرمایه یی بالا و سختگیرانه اعتقاد دارند این امر می تواند به افزایش هزینه اعتباردهی بانک ها منجر شود. گزارش صندوق بین المللی پول پس از تحلیل فواید (منافع) و هزینه های نگهداری سرمایه برای بانک ها و عواقب سیستمی موضوع شامل تسری مشکلات، آسیب ها و مخاطرات به سایر بانک ها به تحلیل میزان سرمایه از دو جنبه سرمایه کافی برای اجتناب از تجدید سرمایه بانک ها با منابع عمومی و مقدار سرمایه کافی در بحران های بانکی گذشته کافی پرداخته و نهایتا با طبقه بندی هزینه های الزامات سرمایه یی بالاتر به هزینه های با ثبات سرمایه و هزینه های گذار به سرمایه بالاتر به طورکامل موضوع را مورد بحث و ارزیابی قرار داده است. در بسیاری از بحران های بانکی گذشته حداقل در اقتصادهای پیشرفته، سرمایه یی با دامنه 15 الی ۲۳درصد دارایی های موزون شده به ریسک برای جذب زیان ها کافی بوده است. به عبارت دیگر به طور متوسط، این سطح از سرمایه برای جذب زیان در اقتصادهای پیشرفته مناسب بوده است ضمن اینکه باید توجه داشت سایر ابزارهای نجات در درون بانک نیز می تواند توانایی جذب زیان را افزایش دهد. عوامل سازمانی و منطقه یی از عوامل تاثیرگذار بر سطوح مناسب سرمایه و توانایی جذب زیان در کشورهای مختلف به شمار می آیند. به عنوان مثال بازارهای نوظهور به طور میانگین زیان های بانکی بیشتری را در طول بحران ها متحمل شده اند. نتیجه اینکه استانداردهای سختگیرانه تر سرمایه و جذب زیان را باید با بهبود محیط نهادی(مقررات، نظارت، انحلال و حاکمیت شرکتی) تکمیل کرد تا زیان های احتمالی در نظام بانکی به ویژه در بازارهای نوظهور کاهش یابد. هزینه های کوتاه مدت گذار به استانداردهای سرمایه یی بالاتر می تواند از هزینه های بلندمدت آن بسیار بیشتر باشد. مطالعات مشابه در این زمینه نشان می دهد هنگامی که انطباق سرمایه به آرامی یا هم سو با افزایش چرخه اعتبارات اتفاق می افتد، هزینه های گذار کمتر خواهند بود. در اصل می توان هزینه های دوران گذار را با زمان دادن به بانک ها برای تعدیل تدریجی ترازنامه هایشان کاهش داد. از سوی دیگر حداقل های مقرراتی باید به تدریج با توجه به شرایط و در یک دوره زمانی معقول اعمال شوند. علاوه بر این ناظران باید بانک ها را تشویق کنند به جای کوچک کردن حجم دارایی های خود که منجر به کاهش ظرفیت های اعتباردهی نیز می شود با انتشار سهام جدید یا حفظ درآمدها (ازجمله عدم توزیع سود سهام) ظرفیت جذب زیان بانک را بالا ببرند. حد میانی نسبت سرمایه بانک ها گرچه نگهداری سرمایه کافی برای بانک ها ضروری است اما الزامات سرمایه یی بسیار بالا نیز می تواند هزینه بالایی به همراه داشته باشد لذا باید حد میانی مطلوبی برای نسبت سرمایه بانک ها پیدا کرد. هر چند در عمل برآورد سطح مطلوب سرمایه بانک کاری مشکل بوده و برای جلوگیری از بروز بحران یا مقابله با آثار آن علاوه بر بهبود سپرده های سرمایه یی باید از ابزارها و روش های دیگری نیز استفاده کرد اما نباید فراموش کرد که براساس تجارب به دست آمده، برآورد سپرده های سرمایه یی برای جذب زیان ها در طول بحران های بانکی بسیار اثربخش و مفید خواهد بود. اخیرا مباحث مختلفی پیرامون موضوع افزایش سرمایه بانک ها مطرح شده است، لذا با توجه به دیدگاه های مجامع بین المللی نظارت بانکی و بسط ادبیات نظری موضوع همگام با بومی سازی استانداردهای بین المللی در حوزه افزایش کیفیت سرمایه بانک ها و همچنین تحلیل نکات مورد اشاره می توان در تدوین سیاست های آتی از این استانداردها و تجربیات به نحو مقتضی بهره جست. همخوانی رویه های مقرراتی با یافته ها و استانداردهای بین المللی و البته مد نظر قرار دادن شرایط حاکم بر صنعت بانکداری و وضعیت اقتصادی کشور، می تواند در کاهش احتمال بروز هرگونه تنش و بحران مالی راهگشا و بیش از پیش، منجر به تقویت ثبات مالی شود. نقش دارایی های موزون به ریسک بالا در محاسبه حداقل سرمایه باید ابتدا دارایی های موزون به ریسک بالا برای هر بانک محاسبه شود که البته در بسیاری از بانک های جهان ازجمله بانک های ایران کاری سخت است؛ زیرا پیدا کردن ضرایب تسهیلات، مطالبات غیرجاری، معوق، سوخت شده و... کار سختی است و باید ابتدا مشخص شود که چه درصدی از تسهیلات و دارایی های بانک ها با ریسک بالا مواجه است. پس از مشخص شدن رقم کل دارایی های موزون به ریسک بالا، نسبت حداقل سرمایه مشخص می شود که در بال 3 به میزان 15.5درصد کل این دارایی ها اعلام شده است. بر این اساس، برخی اعلام کرده اند که در بانک های ایران حداقل سرمایه 4درصد است و برخی دیگر ارقام دیگری را اعلام کرده اند. در هر صورت، وقتی گفته می شود که حداقل سرمایه باید اینقدردرصد باشد منظوردرصد از دارایی های موزون به ریسک بالاست. برخی بانک های جهان این نسبت را برای مقابله با بحران های مالی و همچنین ثبات مالی و بالا بردن درجه اعتباری بانک خود تا 19درصد مثل بانک های سوییس بالا برده اند. بال 3 برای مقابله با ریسک های پنهان زیرخط ترازنامه، اوراق بهادارسازی و اعتبارات بخش مسکن که در بحران مالی و قبل از بحران معمولا پنهان هستند، حداقل سرمایه بانک ها را از 8درصد دارایی های موزون به ریسک بالا به 15.5درصد بالا برده است. بال 3 نسبت اهرمی را برای بهبود کیفیت سرمایه و الزام کردن بخشی از سهام عادی ملموس معرفی کرد. رعایت این شاخص ها باعث شده که سوییس برای بانک های بزرگ خود نسبت سرمایه یی 19درصد را اعمال کند. در الزامات سرمایه یی بال 1، بال 2 و بال 3 به کمیت و کیفیت سرمایه توجه شده است. حداقل سرمایه کل بانک را در هر سه سطح بال 1 تا 3 معادل 8درصد پیشنهاد کرده اند یعنی میزان سرمایه بانک باید به میزان 8درصد کل سپرده ها وتسهیلات بانک ها باشد. سپر حفظ سرمایه شامل سهام مشترک ملموس نیز در بال 3 معادل 2.5 اعلام شده است؛ یعنی باید 2.5درصد به حداقل سرمایه اضافه شود. درنتیجه حداقل سرمایه کل به اضافه سپر حفظ سرمایه نیز معادل 10.5درصد در بال 3 خواهد بود. سپر ضد حلقه یی نیز در بال 3 بین صفر تا 2.5درصد اعلام شده است. هزینه اضافی بانک های دارای اهمیت سیستم جهانی نیز بین 1 تا 2.5درصد در بال 3 خواهد بود. حداقل سرمایه کل به اضافه سپرحفظ سرمایه، سپرضد حلقه یی، هزینه بانک های دارای اهمیت سیستمی جهانی در بال 1 و بال 2 معادل 8درصد و در بال 3 بین 11.5 تا 15.5درصد است. به عبارت دیگر، در بال 3 بانک ها باید معادل 15.5درصد تسهیلات خود حداقل سرمایه و سایر شاخص ها را داشته باشند. نسبت اهرمی یعنی نسبت سرمایه لایه اول به کل دارایی ها در بال 3 به 3درصد می رسد. در مورد کیفیت سرمایه نیز حداقل سرمایه سهام مشترک که سرقفلی و دارایی هایی با مالیات معوق باید از محاسبه سرمایه لایه اول سهام مشترک کسر شوند در بال 3 به 4.5 می رسد. حداقل سرمایه لایه اول نیز در بال 1 و بال 2 معادل 4درصد و در بال 3 معادل 6درصد خواهد بود. فواید حداقل سرمایه بانک ها سرمایه به عنوان یک سپر، ضررها را جذب می کند، احتمال ورشکستگی بانک ها را کاهش می دهد و از مالیات دهندگان در نظام هایی که ضمانت های عمومی پنهان و آشکار دارند محافظت می کند. مدیریت بهتر ریسک را به همراه دارد و نقشی بازدارنده است. سرمایه با افزایش مشارکت سهامداران و میزان سرمایه مورد ریسک در صورت ورشکستگی بانک از این زیاده روی ها پیشگیری می کند. از سوی دیگر، سرمایه بالاتر باعث جذب منابع بیشتر می شود رفاه را حداکثر می کند و درجه اعتباری و جایگاه بانک ها را تقویت می کند. هزینه های افزایش سرمایه در کنار مزایا و فواید بی شمار افزایش سرمایه بانک ها، برخی کارشناسان برای آن هزینه ها و زیان هایی نیز مطرح کرده اند. مثلا عده یی گفته اند که باید بین دوران گذار و حالت با ثبات الزامات سرمایه یی تمایز قائل شویم؛ زیرا ممکن است سهام خارجی افزایش یا کاهش یابد یا رشد دارایی ها کم و زیاد شود. هزینه پذیره نویسی سهام نیز بین 5 تا 7درصد است و اگر میزان سرمایه بیش از اندازه مورد نیاز ارزیابی شده باشد هزینه هایی را روی دست سهامداران بانک قرار می دهد. سهامداران قدیمی نیز به برخی اطلاعات دسترسی دارند که دیگران ندارند و ممکن است که تعدیل هایی در میزان دارایی بانک ها و دارایی های دارای ریسک آنها در راه باشد که کسی خبر نداشته باشد و لذا هنگام پذیره نویسی و افزایش سهام، باید تخفیف ها و ملاحظاتی در نظر گرفته شود تا زیان افزایش سرمایه را برای سهامداران کاهش دهد. همچنین برخی تصمیم ها ممکن است برای سهامداران یا خود بانک سودآور تر از سود و منافعی باشد که افزایش سرمایه ایجاد می کند و... اگر این زیان ها و هزینه ها درست بررسی شود مانع از مشکلاتی خواهد شد که در مسیر رشد سرمایه وجود دارد. بهترین نرخ برای عبور از بحران های مالی تجربه نشان داده که نسبت سرمایه 15 تا 23درصدی بهترین شرایط برای جذب ضرر حاصل از دارایی های موزون به ریسک بالا در شرایط بحران مالی بوده است و بانک هایی که در این نسبت سرمایه داشته اند موفق شده اند به راحتی از بحران مالی عبور کنند. این ارقام باعث شده انضباط مالی در بانک حاکم باشد و بحران ها را کنترل کند. براین اساس، در شرایط عادی بهترین نرخ حداقل سرمایه می تواند پایین تر از این رقم باشد و مثلا حدود 15درصد یا کمتر باشد. برخی تجارب بانک های امریکا در دوره 2003 - 1970 نشان می دهد که برای وام های غیرجاری یا مطالبات معوق 18درصد ذخیره گرفته اند، برای ضرر وام ها 9درصد و برای کل دارایی های بانک ها 7.5درصد ذخیره گرفته اند. این بانک ها نسبت کل دارایی بانک ها به دارایی موزون به ریسک را 1.75 اعلام کرده اند. یعنی 57درصد دارایی خود را موزون به ریسک اعلام کرده اند. براین اساس اگر فرض کنیم که دارایی یک بانک 100واحد بوده دارایی موزون به ریسک 57 و سرمایه برای جذب وام های غیرجاری آنها 18درصد دارایی موزون به ریسک یعنی معادل 10 واحد یا 10درصد کل دارایی بانک بوده است. در سال 2010 کشورهای عضو OECD صنعتی و توسعه یافته حداقل سرمایه را 8درصد در نظر گرفته اند و در کشورهای غیرعضو 10درصد بوده و در یک چهارم کشورهای در حال توسعه حداقل نسبت سرمایه بین 12 تا 15درصد اعلام شده است. یکی از بررسی ها نشان می دهد که اگر بانک های کشورهای در حال توسعه نسبت سرمایه را بین 15 تا 23درصد حفظ می کردند در 80درصد از بحران های بانکی فقط 3درصد تولید ناخالص داخلی ضررها از ظرفیت جذب سرمایه آنها فراتر می رفت. یعنی نسبت 15 تا 23درصد در اکثر بحران های مالی قادر است که ضررها را جذب کند. در بحران مالی سال های 2007 و 2008 در امریکا و اروپا، دولت ها مجبور به تزریق پول و سرمایه زیادی شدند و میلیارد ها دلار به بانک ها و صنایع تزریق کردند. اگر نسبت سرمایه بانک ها 15درصد رعایت می شد، از 55درصد نیاز به تزریق عظیم سرمایه و پول توسط دولت در امریکا و از 75درصد در اروپا جلوگیری می کرد و اگر نسبت سرمایه 23درصد رعایت می شد تقریبا در همه موارد نیازی به تزریق سرمایه نبود. گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد از آنجا که بحران های مالی نادر هستند، در همه موارد نیاز به نسبت سرمایه 15 تا 23درصد نیست زیرا هزینه های این افزایش سرمایه بخشی از فواید آنها را کاهش می دهد. براین اساس دامنه 15 تا 23 به دامنه 16 تا 18درصدی که هیات ثبات مالی برای بانک های سیستمی جهانی توصیه کرده است شباهت زیادی دارد. فدرال رزرو نیز نسبت سرمایه 18درصد و ریسک اهرمی 9.5درصد را پیشنهاد کرده است.
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیما]
[مشاهده در: www.bima.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها