تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805479155
تخمين ارزش در معرض ريسک پرتفوي نفت و طلا با استفاده از روش کاپيولا-گارچ
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ مرداد ۱۳۹۳ (۲۳:۵۷ب.ظ)
تخمين ارزش در معرض ريسک پرتفوي نفت و طلا با استفاده از روش کاپيولا-گارچ توابع کاپيولا ابزاري قدرتمند براي توصيف ساختار وابستگي متغيرهاي تصادفي چند بعدي ارائه کرده و از جديدترين ابزارهاي مديريت ريسک در مالي به حساب مي آيند.
به گزارش خبرگزاري موج، گزيده اي از مقاله تخمين ارزش در معرض ريسک پرتفوي نفت و طلا با استفاده از روش کاپيولا-گارچ را مشاهده مي کنيد.
از کاربردهاي توابع کاپيولا در مديريت ريسک مي توان به محاسبه ارزش در معرض ريسک (VaR) پرتفوي، که مي‌توان ادعا نمود پرکاربردترين معيار ريسک در نهادهاي مالي است، اشاره کرد. در اين پژوهش که هدف اصلي آن محاسبه دقيق تر ريسک مي باشد، با ترکيب توابع کاپيولا و مدل هاي (GARCH) از روشي تحت عنوان کاپيولا-گارچ براي محاسبه VaR پرتفوي متشکل از نفت خام و طلا با استفاده از داده هاي سال هاي 2007 تا 2012 ميلادي، استفاده شده است. سپس نتايج به دست آمده از اين روش را با نتايج روش هاي سنتي VaR مقايسه گرديده است. يافته هاي تجربي نشان مي دهد که در مقايسه با روش هاي سنتي، روش کاپيولا-گارچ، ريسک پرتفوي را با دقت بيشتري محاسبه مي کند.
کليدواژگان
نويسندگان:
-سعيد فلاح پور؛ استاديار گروه مدريت مالي و بيمه دانشکده مديريت دانشگاه تهران، ايران
-احسان احمدي، کارشناس ارشد گروه مديريت مالي و بيمه، دانشکده مديريت دانشگاه تهران، ايران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]
-
گوناگون
پربازدیدترینها