معاملات الگوریتمی فارکس یا معاملات الگوریتمیک چیست؟

در معاملات الگوریتمی فارکس، از مشاوران خبره استفاده می‌شود که به‌صورت خودکار با باز و بسته‌کردن معاملات، سطح ریسک و حجم پوزیشن را بر اساس یک الگوریتم مشخص و بدون دخالت مستقیم معامله‌گر محاسبه می‌کنند. مشاوران خبره، به بهبود عملکرد معاملات، انجام تحلیل تقریبا لحظه‌ای داده‌های تاریخی و بررسی بازار فارکس با استفاده از مدل‌های ریاضی و آماری یاری می‌رسانند. ربات‌های معاملاتی برای استراتژی‌های معاملات پر فرکانس، معاملات بر اساس حجم افقی و عمودی و معاملات شبکه‌ای با سفارشات معلق ضروری هستند.

معاملات الگوریتمی فارکس

معاملات الگوریتمی فارکس روشی برای تجارت در بازارهای مالی با استفاده از یک برنامه یا الگوریتم خاص است. ربات‌های معاملاتی وضعیت بازار ارز، سهام و فارکس را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. آن‌ها به‌دنبال الگوهای تکرارشونده می‌گردند، با ثبت سفارش‌ها و بدون دخالت مستقیم انسان، معاملات را انجام می‌دهند.

هدف از معاملات الگوریتمی فارکس، خودکارسازی تحلیل بازار و فرآیند مدیریت موقعیت است. علاوه‌بر این، معاملات رباتی مانع از بازکردن موقعیت‌ها تحت تاثیر احساسات می‌شود و به توزیع بهینه حجم سفارش در سطوح قیمتی مختلف و ... کمک می‌کند. جوهره معاملات الگوریتمی، خودکارسازی اقدامات روتین است.

مشاور معامله‌گر چیست؟

مشاور معامله‌گر که به آن معامله‌گر الگوریتمی یا ربات معاملاتی نیز گفته می‌شود، نرم‌افزاری هوشمند است که بر پایه یک الگوریتم استراتژی معاملاتی دستی طراحی شده است. در معاملات دستی، باید به‌طور مستقل به‌دنبال سیگنال بگردید و در رابطه با ورود یا خروج از معامله تصمیم بگیرید. بااین‌حال، یک استراتژی معاملاتی رایج را می‌توان به کد ترجمه کرد و نرم‌افزار، تمام اقدامات را برای شما انجام خواهد داد.

انواع مشاوران معامله‌گر در معاملات الگوریتمی فارکس

مشاوران معامله‌گر را برای معاملات الگوریتمی فارکس، می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

مشاوران استاندارد: کد حاوی الگوریتمی برای مدیریت تراکنش‌ها با قابلیت محاسبه حجم موقعیت و سطح ریسک است. مطابق با شرایط مشخص‌شده در کد و تنظیمات، ربات اقدامات لازم را انجام خواهد داد. اگر ربات دچار ضرر شود، باید با بهینه‌سازی، الگوریتم معاملاتی در کد اصلاح شود.

شبکه‌های عصبی: شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌هایی با یادگیری ماشینی مبتنی بر هوش مصنوعی هستند. این الگوریتم‌ها، الگوهایی را در عملکرد قیمتی گذشته پیدا می‌کنند و آن‌ها را به وضعیت فعلی بازار تعمیم می‌دهند. آن‌ها، بازار فارکس را با استفاده از مدل‌های ریاضی و آماری تجزیه‌وتحلیل می‌کنند و بهترین گزینه را برمی‌گزینند. ربات‌های معاملاتی، قادر به یادگیری خودکار (یادگیری ماشینی) هستند. چنین سیستم‌های معاملات الگوریتمی، با هزاران ابزار کار می‌کنند و بهترین ترکیب آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی

مشاور معامله‌گر، یک استراتژی دستی به‌شمار می‌رود که به کد تبدیل شده است. بنابراین، استراتژی معاملات الگوریتمی فارکس، همان سیستم معاملاتی است که در معاملات دستی به‌کار می‌رود. برخی از استراتژی‌ها، برای معامله‌گران تازه‌کار پیچیده به‌نظر می‌رسند، بنابراین، آن‌ها به مشاوران خبره خودکار تبدیل می‌شوند. برخی از استراتژی‌هایی که اجرای دستی و مدیریت آن‌ها دشوار است، عبارت‌اند از:

استراتژی‌های پیروی روند

استراتژی پیروی روند، یک سیستم معاملاتی است که براساس تمایل قیمت‌های بالا و پایین برای نوسان در جهتی خاص در طول دوره زمانی طولانی بنا شده است. هدف، این است که شروع یک‌روند، در لحظه معکوس‌شدن قیمت یا خروج آن از حالت بدون‌جهت (فلت) تعیین شود و معامله‌ای را در جهت آن وارد کنید. این سیستم، بر اساس احساس کلی بازار استوار است.

فرصت‌های آربیتراژ

آربیتراژ، یک استراتژی معاملاتی است که به شما پیشنهاد می‌کند با استفاده از تفاوت قیمت یک جفت‌ارز در بازارهای مختلف یا انواع پلتفرم معاملاتی، به کسب درآمد بپردازید. به‌عنوان‌مثال، شما بیت‌کوین را در یک صرافی ارز دیجیتال خریداری می‌کنید و هم‌زمان آن را در صرافی دیگری می‌فروشید؛ به‌شرطی که این اختلاف برای شما سود به همراه داشته باشد.

یک معامله‌گر آربیتراژ فارکس، دارایی را در جایی که ارزان‌تر است خریداری می‌کند و درعین‌حال آن را در جایی که گران‌تر است، می‌فروشد و در مدت‌زمان کوتاهی از اختلاف قیمت‌ها سود کسب می‌کند. استراتژی آربیتراژ، می‌تواند مکانی باشد؛ با استفاده از تفاوت قیمت یک ابزار در صرافی‌های مختلف، یا می‌تواند یک آربیتراژ زمانی باشد. آربیتراژ زمانی، به سودی گفته می‌شود که بر روی اختلاف قیمت در طول زمان به‌دست می‌آید.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی فارکس

پردازنده از نسل Intel CORE i5، i7؛ AMD Ryzen 5، 7.

رم حداقل ۸ گیگابایت: نسخه پایه تقریبا تمام کامپیوترهای رومیزی و لپ‌تاپ‌های مدرن به رم کافی برای اجرای چندین مشاور مجهز هستند.

حافظه داخلی (SSD) حداقل ۵۰ گیگابایت: این فضا، برای نصب پلتفرم معاملاتی، مشاوران و سایر نرم‌افزارهای معاملات الگوریتمی فارکس که نیاز به ذخیره تاریخچه کوین‌ها، کتابخانه‌ها و ... دارند، کافی است. درایو SSD، نسبت به HDD سریع‌تر به‌حساب می‌آید.

نرم‌افزار معاملاتی: سیستم‌عامل، باید ویندوز ۱۰ یا بالاتر باشد. پلتفرم‌های کلاس MT4/MT5 روی ویندوز ۷ قابل‌نصب نیستند.

سرور مجازی (VPS)، برای اطمینان از عملکرد بدون‌وقفه مشاوران خبره در صورت خاموش‌بودن رایانه یا عدم اتصال به اینترنت، به یک سرور مجازی نیاز دارید.

همچنین، به یک اتصال اینترنتی پایدار (فیبر نوری، استارلینک) با سرعت حداقل ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه نیاز دارید. شما باید با یک بروکر قابل‌اعتماد کار کنید که به تامین پلتفرم بدون تاخیر با کوین‌ها و داده‌ها در عمق بازار بپردازد. اگر در مورد معاملات الگوریتمی فارکس حرفه‌ای صحبت می‌کنیم، به اجزایی شبیه به تجهیزات سرور نیاز خواهید داشت: پردازنده‌ای حداقل از کلاس Intel Xeon Gold 5118 و ویندوز سرور ۲۰۱۲/۲۰۱۶/۲۰۱۹/۲۰۲۲ (x64).

آمادگی برای معاملات الگوریتمی: دانش، برنامه‌نویسی و تست

برای معاملات الگوریتمی فارکس، باید در زمینه معاملات سهام و تحلیل تکنیکال دانش داشته باشید. دانش برنامه‌نویسی نیز مفید خواهد بود؛ اگرچه این امر، جزئی فنی به‌حساب نمی‌آید. توصیه می‌شود در مورد نحوه نوشتن کد، ایده‌ای داشته باشید یا کسی برای کمک به سفارشی‌سازی آن در کنار شما باشد.

همچنین، به یک تستر مشاور معامله‌گر و توانایی استفاده از آن نیاز دارید. به‌عنوان‌مثال، برای مشاوران خبره با زبان برنامه‌نویسی MQL، در MT4/MT5 یک تستر داخلی وجود دارد. شما همچنین می‌توانید از یک برنامه جداگانه مانند Fx Blue و Forex Simulator استفاده کنید.

چگونه یک استراتژی معاملات الگوریتمی انتخاب کنیم؟

کدی که با زبان برنامه‌نویسی C# نوشته شده است، در MT4 و MT5 قابل‌اجرا نیست. برعکس، یک مشاور خبره مبتنی بر MQL برای پلتفرم cTrader مناسب نخواهد بود. اکنون، به توصیه‌هایی برای انتخاب یک استراتژی معاملات الگوریتمی فارکس توجه کنید:

ریسک و بازده

هرچه بازدهی موردنظر شما بیشتر باشد، ریسک ازدست‌دادن پول نیز افزایش می‌یابد. به‌عنوان‌مثال، ریسک با راه‌اندازی هم‌زمان یک یا چندین مشاور خبره روی چندین ابزار مالی افزایش می‌یابد.

درک کامل از مشاور خبره

شما باید درک کنید که مشاور خبره از چه اندیکاتورها، سیگنال‌ها، بازه‌های زمانی و ابزارهای مالی استفاده می‌کند. همچنین باید بدانید که چگونه به مدیریت موقعیت‌ها، حد ضرر (stop loss)، برداشت سود (take profit) و سایر پارامترها می‌پردازد. به‌عبارت‌دیگر، باید بدانید که هر پارامتر در تنظیمات به چه معناست و مسئول چه کاری است.

عملکرد گذشته و حال

بررسی عملکرد مشاور خبره درگذشته و حال، تحت شرایط مختلف بازار ضروری است. باید درک کنید که این ربات دربرابر افزایش نوسانات، تغییرات شدید قیمت، اخبار و سایر عوامل چگونه واکنش نشان می‌دهد.

انتخاب نهایی بر اساس تست

انتخاب یک مشاور خبره، به الگوریتم زیر خلاصه می‌شود: اجرای آن در یک تستر، اجرای آن روی دارایی‌ها و تایم فریم‌های مختلف و امتحان ترکیبات مختلف تنظیمات. به‌این‌ترتیب، ببینید در کدام بازه زمانی، تحت چه شرایطی و کدام مشاور خبره بهترین نتیجه را به‌دست می‌دهد.

نکات تکمیلی برای معاملات ارز و سایر دارایی‌ها

برای خرید مشاوران خبره، پولی پرداخت نکنید. این موارد، ممکن است نسخه‌های اصلاح‌شده از نسخه‌های رایگان باشند. اکثر ربات‌ها، به این دلیل سودآور نیستند که «بد» به‌شمار می‌روند، بلکه به این دلیل که معامله‌گران الگوریتمی فارکس نمی‌دانند چگونه با آن‌ها کار کنند و برای دارایی‌های خاص و تایم فریم‌های مشخص تنظیم و راه‌اندازی نمایند.

بااین‌حال، مشاوران خبره پولی مزایایی هم دارند. آن‌ها باید شامل سابقه تراکنش‌ها در یک حساب واقعی باشند. همچنین، فروشنده می‌تواند در تطبیق مشاور خبره با یک کار خاص و بهینه‌سازی آن کمک کند. بهترین گزینه، یک مشاور خبره است که با استفاده از استراتژی دستی موفق توسعه‌یافته باشد.

مزایا و معایب این معاملات

جدول زیر مزایا و معایب معاملات الگوریتمی فارکس را نشان می‌دهد:

جمع‌بندی

سیستم‌های معاملات الگوریتمی فارکس، شامل معامله با ربات‌ها یا مشاوران خبره می‌شوند. گرچه این روش برای معامله‌گران تازه‌کار پیچیده به‌نظر می‌رسد؛ اما فرصتی عالی برای توسعه مهارت‌های معاملاتی غیرمتعارف در هنگام تمرین روی یک حساب دمو است. از مشاوران خبره، می‌توان در بازارهای سهام، کالا، ارز دیجیتال و فارکس استفاده کرد.

منابع

https://googleforex.net/

https://www.litefinance.org/blog/for-beginners/algorithmic-trading-in-forex/#:~:text=Algorithmic%20trading%20in%20Forex%20means,direct%20influence%20by%20the%20trader.