مفهوم ريسك در بانكداري نوين

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: مفهوم ريسك در بانكداري نوين
ريسك يا خطر، احتمال محقق نشدن پيش بيني هاي آينده تعريف مي شود. به عبارت ديگر ريسك به معني امكان وقوع يك خسارت و زيان اعم از مالي يا غيرمالي در نتيجه انجام يك فعاليت است. ريسك در هر حيطه اي قابليت مطرح شدن دارد كه يكي از مهمترين اين حيطه ها، بانكها هستند كه به علت اهميت به سزايي كه در نظام اقتصادي دارند; مورد توجه خاص قرار مي گيرند. زيرا بانك ها هر روزه در عمليات گوناگون خود با انواع مختلف ريسك روبه رو مي شوند. لذا دلايل وجود ريسك در بانكها را با نوع كاركرد آن مي توان به راحتي توجيه كرد; چرا كه بانك ها از يك سو سرمايه هاي مردم را كه در قبال آن مسووليت دارند; جمع آوري كرده و از سوي ديگر با استفاده از اين سرمايه ها اقدام به انجام عمليات بانكي و فعاليت هاي اقتصادي مي نمايند.
در جهان امروزي مقوله ريسك در تمام كشورها استفاده مي شود و مديريت آن براي بانك ها تا آنجا داراي ارزش مي باشد كه آنها در راستاي مشتري مداري و جلب اطمينان سهامداران ، روش هاي مورد استفاده خود را در زمينه مديريت ريسك ، عمليات و نتايج بانك به صورت زمانبندي شده ، منتشر مي كنند. اين بانك ها مديريت ريسك را به كميته اي واگذار كرده و با مديريت اعضاي هيات مديره بر اين كميته ، لزوم اجراي تصميمات اين كميته را براي كل سازمان لازم الاجرا مي نمايند. يعني براي ارزيابي منطقي و تصميم گيري در مورد يك مشتري ، ابتدا وي را در بانك خودش، سپس در بين ديگر بانك هاي داخل يك كشور و در آخر در سطح جهاني و در مبادلات بين المللي به طور بسيار دقيق ارزيابي مي نمايند; تا هرچه بهتر نوع تسهيلات ارائه شده و همچنين قدرت بازپرداخت مشتري را پيش بيني كنند تا درصد مطالبات معوق بانكي نسبت به كل تسهيلات ارائه شده در هر بانك در سطح بسيار ناچيز باقي بماند.
براساس تقسيم بندي كميته بال، ريسك در بانك شامل ريسك اعتباري، ريسك بازار و ريسك عملياتي مي باشد. ولي در اكثر كشورهاي دنيا ريسك بانكي را به موارد ذيل تقسيم مي كنند:1- ريسك اعتباري: احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات اعطا شده، 2- ريسك نقدينگي: احتمال عدم توان اجرا به تعهدات مالي كوتاه مدت، 3- ريسك بازار: خطا در پيش بيني هايي كه حاصل از نوسانات نرخ ها در بازار است كه خود شامل: ريسك نوسانات نرخ بهره و تورم، ريسك نوسانات نرخ ارز، ريسك نوسانات قيمت ها مي باشد. 4- ريسك سرمايه: احتمال مواجه شدن با كمبود سرمايه لازم به عنوان آخرين پشتوانه و ذخيره مالي و 5- ريسك عملياتي و تسويه حساب ها: احتمال مشاهده خطا در كنترل و روان بودن جريان نظام تسويه حساب هاي مالي است.
كليه ريسك هاي مالي از جمله ريسك هاي نقدينگي، اعتباري، ورشكستگي و سفته بازي (كه بر اساس آربيتراژهاي مالي شكل مي گيرند) به واسطه وابستگي هاي پيچيده بانكي (در سيستم اقتصادي) سبب افزايش ريسك كلي بانك ها مي شوند. در ريسك مالي بانك، بايد توجه خاصي به ضريب كفايت سرمايه شود; پايين بودن اين ضريب، مجموع ريسك هاي بانك را افزايش مي دهد. اين ريسك ها شامل ريسك هاي مالي، عملياتي، كسب و كار و رخدادهاي مختلف هستند. ريسك عملياتي ناشي از استراتژي كسب و كار، سيستم هاي داخلي بانك با توجه به تكنولوژي به كار گرفته شده، خط مشي و روش هاي انجام عمليات و در نهايت عدم مديريت صحيح و تقلب و كلاهبرداري مي باشد. ريسك كسب و كار به محيط اطراف بانك (محيطي كه بانك در آن فعاليت مي كند) مربوط است و وابستگي خاص به مسايل اقتصاد كلان و سياست هاي مربوطه دارد. فاكتورهاي قانوني، زيرساخت هاي مناسب مالي، سيستم هاي پرداخت و ريسك هاي سيستماتيك در گروه ريسك هاي كسب و كار قرار مي گيرند. ريسك رخدادهاي مختلف شامل انواع مختلف ريسك هاي بيروني است كه بر شرايط اقتصادي بانك اثر مي گذارند. ريسك هاي سياسي، ريسك سرايت كننده از ديگر نهادها، ريسك بحران هاي بانكي و ساير ريسك هايي كه بر اثر ايجاد شرايط خاص در بيرون از بانك ايجاد و بر عمليات بانكي اثر مي گذارند، در گروه ريسك رخدادها قرار مي گيرند. اين روزها بحران اقتصادي واقعا همه بازارهاي دنيا را با ركودي كم سابقه روبه رو كرده به طوريكه بانكها به عنوان يكي از قوي ترين مراكز مالي و پولي بين المللي نيز از اين بحران بي نصيب نمانده اند. اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه كليه اين ريسك ها بايد از طريق سيستم مديريت ريسك بانكي تحت كنترل درآيند.
از آنجايي كه آزادسازي و نوسانات بازارهاي مالي (از جمله بانك) سبب افزايش رقابت و تنوع گرايي آنها در مقابل ريسك هاي جديد شده; مديران بانك ها در كشورهاي توسعه يافته به اين نتيجه رسيده اند كه با مديريت ريسك هاي مختلف، به گونه اي عمل كنند كه همچنان در بازار رقابت شديد، به طور سودآور به حركت خود ادامه دهند و تهديدهاي پيرامون خود را تبديل به فرصت هاي سودآور نمايند. در نقطه مقابل استراتژي ها و عكس العمل هاي افراد و سازمان ها در مقابل ريسك اغلب متوجه حذف يا پنهان كردن اثر آن مي باشد. ولي اين كار فقط براي مدت كوتاهي مي تواند اثر بخش باشد و در صورت عدم توجه، در بلندمدت خود را به صورت يك بحران ظاهر مي گرداند. از اين رو راه حل اساسي براي اين مساله، مديريت ريسك مي باشد نه حذف آن، كه در اين صورت نه تنها از شوك هاي ناگهاني جلوگيري كرده، بلكه بهترين استفاده را نيز از فرصت ايجاد شده كسب مي كند. چراكه در دنياي كسب و كار در بخش هاي مختلف اقتصادي با تحولات و دگرگوني هاي متعددي همچون جهاني شدن، برون سپاري و ايجاد ائتلاف هاي استراتژيك كه هر روز در دنياي پيرامون ما با سرعت بسيار زيادي در حال گسترش است; مديريت ريسك در فعاليت هاي سازمان ها اعم از تجاري و غيرانتفاعي اهميت روزافزوني يافته به طوري كه بر طبق قوانين بال2 بانك هايي كه برنامه مديريت ريسك را اجرا نكرده باشند، قادر به مبادلات مالي و پولي با بانك هاي اروپايي، به ويژه بانك هاي حوزه يورو كه تحت مديريت و مقررات بانك مركزي اروپا (ECB) هستند، نخواهند بود. همچنين مديريت ريسك تعريف شده توسط كميته بال ذكر مي كند كه سرمايه بانك بايد بيش از 8 درصد مجموعه ريسك، مهم و اثرگذار بر فعاليت بانك باشد. يا به عبارت ديگر مجموع سه ريسك (اعتباري، بازار و عملياتي) بايد كمتر از 12/5 برابر سرمايه بانك باشد.
بر اين اساس، راه اندازي سيستم مديريت ريسك در بانك هاي خصوصي كه اكثرا داراي سيستم متمركز بوده و پايه هاي اطلاعاتي در آنها وجود دارد، به راحتي صورت مي گيرد. چراكه اجراي مناسب مديريت ريسك، لزوم تنوع در درآمدها و نيز دامنه گسترده خدمات مطابق با استانداردهاي بانك هاي جهاني را مي طلبد. در اين راه براي رسيدن به مديريت ريسك نياز به سيستم اعتبارسنجي مشتريان به عنوان يك پشتوانه اساسي احساس مي شود. در حال حاضر برخي از شركت هاي مشاوره اي رتبه بندي در تلاشند تا با گرفتن اطلاعات از بانك ها و تحليل آنها، اقدام به سنجش و رتبه بندي مشتريان تسهيلات اعطايي بانك ها كرده تا با اين روش ريسك حاصله از ارائه اين تسهيلات را كاهش دهند. از اين رو دسترسي به اطلاعات شفاف و دقيق در سيستم بانكي از جمله دسترسي به اطلاعات تمام تراكنش ها و ارزيابي ها، رابطه بين سپرده ها و تسهيلات به صورت همزمان (time Real) از ابزارهاي مهم مديريت ريسك مي باشد.
در پايان بايد گفت از آنجايي كه در راستاي برقراري اصل 44 قانون اساسي و در نتيجه روند خصوصي سازي در بانك ها كه با واگذاري درصدي هرچند بسيار ناچيز از سهام بانك ملت آغاز شده; تقويت هرچه بيشتر واحدي تحت عنوان مديريت ريسك به منظور دستيابي به آينده اي روشن جهت مديريت احتمالات پيش رو و استفاده كافي و وافي از شرايط و امكانات ضروري جلوه مي نمايد. تا هر چه مي توانيم حداقل بر حجم مطالبات معوقه بانك ها كه اين روزها بسيار هم شده، نيفزائيم. زيرا در حال حاضر در دنيا با تشكيل كنسرسيوم هاي بانكي براي پوشش و بهبود و كاهش عمليات مديريت ريسك، اطلاعات ميان بانك ها طبقه بندي و رد و بدل مي شود كه اين امر در كشور ما نيازمند بومي سازي است. بنابراين رسيدن به اين اهداف نيازمند فرهنگ سازي و ايجاد زيربناهاي مناسب در سطح سيستم بانكي مي باشد كه در اين راستا بايد هرچه بيشتر دوره هاي آموزشي تخصصي مديريت ريسك براي مديران و كارشناسان بانك ها در داخل و خارج از كشور اجرا شود. چراكه عدم توجه به مساله ريسك در بانكداري مخاطراتي را به همراه خواهد داشت كه حتي مي تواند منجر به پيشامدي عظيم و زيان دهي يك بانك هر چند بزرگ شود. لذا به دليل وجود همين مخاطرات در فعاليت هاي اقتصادي و همچنين وجود احتمال سقوط هاي بزرگ به ويژه در نهادهاي مالي معتبر دنيا، توجه به مقوله ريسك در راس امور اين نهادهاي اقتصادي قرار گرفته است.

چهارشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]