-
۶ تير ۱۳۹۳ (۱۱:۱۳ق.ظ)
اثر نوسان هاي قيمتي نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران در اين مطالعه نحوه اثرگذاري قيمت نفت و نوسان هاي قيمت نفت بر بازدهي بورس و نوسان هاي بازدهي بورس مورد بررسي قرار مي گيرد. به اين منظور از روش مارکوف- سوئيچينگ استفاده شده است، به منظور استخراج نوسان هاي قيمت نفت از سه روش فيلتر HP، مدل GARCH